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        博弈論理性人【對博弈論者獲諾獎成果的理性思考】

        發(fā)布時間:2020-02-16 來源: 感悟愛情 點擊:

          摘要: 博弈論再度贏得了2005年度諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。羅伯特.奧曼主要從完善博弈論體系上深化了經(jīng)濟學(xué)研究的方法,托馬斯.謝林則從博弈論應(yīng)用上擴展了經(jīng)濟學(xué)研究的范圍,文章通過解讀兩位獲獎?wù)叩睦碚摮晒,評價了他們的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn),分析了博弈論研究成果的應(yīng)用范圍及其局限,指明了擴大合作可能的機制。
          關(guān)鍵詞:沖突與合作 重復(fù)博弈 有限理性 寬容機制
          
          一、博弈論者再奪諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎
          
          2005年10月10日瑞典皇家科學(xué)院在斯德哥爾摩宣布,將2005年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予以色列希伯萊大學(xué)的羅伯特?奧曼(RobertJ.Aumann)和美國馬里蘭大學(xué)的托馬斯?謝林(ThomasC.Schelling),以表彰他們“通過博弈論分析,促進(jìn)了人們對沖突和合作的理解”。在頒獎儀式上,諾貝爾評審委員會說: 他們的研究成果 “(有助于解釋)為什么有些國家、團體和個人可以和平地解決沖突,而另一些國家、團體和個人卻不斷地被沖突困擾……這一自古以來困擾我們的問題”,(這些成果)“在安全……市場價格形成以及經(jīng)濟和政治磋商方面有著廣泛應(yīng)用,尤其在解釋價格戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)這樣的經(jīng)濟沖突上更具成效!
          從上世紀(jì)90年代中期至今,與博弈論領(lǐng)域相關(guān)的基礎(chǔ)研究,已經(jīng)是第五次折桂了。1944年,數(shù)學(xué)家約翰?馮?諾伊曼(John von Neumann)和經(jīng)濟學(xué)家奧斯卡?摩根斯坦(OskarMorgenstern)合作出版了《博弈論與經(jīng)濟行為》一書,概括了經(jīng)濟主體的交互影響的典型行為特征,提出了策略型與廣義型(擴展型)等基本的博弈模型、博弈解的概念以及博弈分析的方法,奠定了博弈論大廈的基石。
          50年后的1994年,博弈論大師納什、澤爾騰、海薩尼三人分享了當(dāng)年的諾獎,他們所提出的“納什均衡” 挑戰(zhàn)了西方市場經(jīng)濟“看不見的手”原理,與斯密在《國富論》中所說的“利益主體通過追求個人的自身利益,他常常會比其實際上想做的那樣更有效地促進(jìn)社會利益”相反,納什的非合作均衡表明: 經(jīng)濟主體從利己目的出發(fā),結(jié)果是損人不利己,既不利己也不利他。[1]
          “納什均衡”主要研究非合作均衡,強調(diào)個人理性,研究人們在利益相互影響的情況下如何選擇策略,以獲得自身利益最大化。
          其后的10年中,羅伯特?奧曼和托馬斯?謝林把博弈的研究領(lǐng)域擴展到合作均衡。合作博弈強調(diào)團體理性,應(yīng)用的范圍超出經(jīng)濟領(lǐng)域,而達(dá)到政治、軍事等領(lǐng)域; 博弈論與廣義制度經(jīng)濟學(xué)的結(jié)合令他們當(dāng)之無愧地贏得了2005年度的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。
          
          二、兩位諾獎獲得者的理論貢獻(xiàn)
          
          (一)奧曼的主要理論貢獻(xiàn)
          奧曼1930年6月出生于德國的法蘭克福,擁有以色列和美國雙重國籍,是一名在以色列、美國乃至世界各地享有極高學(xué)術(shù)聲譽的著名經(jīng)濟學(xué)家。他的理論貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)在:
          1、提出了無限期重復(fù)博弈理論,豐富了博弈論的體系。
          靜態(tài)博弈,以及重復(fù)但有限次的博弈無法使參與者走出“囚徒困境”,為了防范參與者通過違背自己最初的承諾獲取利益,無限期重復(fù)博弈被引入!柏ɡ怼 (theFolkTheorem)是一個在其正式見諸文獻(xiàn)時,早已流傳于博弈理論界的定理,它表明了重復(fù)博弈的參與者任何偏離均衡路徑的策略不可能改善其支付狀況。奧曼首先運用“佚名定理”論證了完全信息的重復(fù)博弈論中何種結(jié)果能夠使長時期合作(long-termcooperation)關(guān)系得到維持。20世紀(jì)60年代中期,奧曼與其合作者及其學(xué)生一起,又發(fā)展了不完全信息的重復(fù)博弈論。奧曼關(guān)于不完全信息博弈的許多重要觀點現(xiàn)在已經(jīng)被應(yīng)用于經(jīng)濟理論中,諸如寡頭壟斷、委托代理理論、保險等領(lǐng)域。
          2、建立了所謂的“交互認(rèn)識論”(interactiveepistemology),把共同知識(commonknowledge)的概念引入到博弈論中。奧曼認(rèn)為博弈論是交互式條件下“最優(yōu)理性決策”,即每個參與者都希望能以其偏好獲得最大的滿足。在多人參與者的博弈論中,一個參與者對結(jié)果的偏好等級并不意味著是他的可能決策的等級,這個結(jié)果也取決于其他參與者的決策。
          3、引入“連續(xù)統(tǒng)(continuum)假設(shè)”,重建完全競爭經(jīng)濟模型。奧曼突破了傳統(tǒng)完全競爭模型描述的存在許多參與者(居民和廠商),且每個參與者的影響都微不足道說法。他認(rèn)為:“事實上,只要僅存在有限多的參與者,個別參與者對經(jīng)濟的影響就不能被忽視”。奧曼運用連續(xù)統(tǒng)模型,將完全競爭視為寡頭策略性相互作用的極限情況,使均衡求解對于每一個參與者而言更為精確,這種方法成為經(jīng)濟理論的基本準(zhǔn)則之一。
          4、重新界定了“理性”。與傳統(tǒng)微觀經(jīng)濟學(xué)所提出的理性是“收入約束下的效用最大化”的說法不同,奧曼認(rèn)為: 一個參與者的理性是在既定的信息約束下的效用最大化。他制訂了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),使之通用于針對個體戰(zhàn)略選擇的非合作博弈與針對群體戰(zhàn)略選擇的合作博弈。他同時考察了知識和信息問題,拓展了人們關(guān)于信念和“交互認(rèn)識論”的認(rèn)識。還研究了“達(dá)到古典納什均衡所需要的理性和理性知識的范圍”的基本問題。
          奧曼的上述研究極大的深化了經(jīng)濟學(xué)的研究方法。
          
         。ǘ 謝林的主要理論貢獻(xiàn)
          謝林1921年出生于美國加利福尼亞州的奧克蘭市,是美國著名學(xué)者、經(jīng)濟學(xué)家,也是有限戰(zhàn)爭理論的奠基人之一,還是外交事務(wù)、國家安全、核戰(zhàn)略以及軍備控制方面的研究專家。他的主要理論貢獻(xiàn)為:
          1、首次定義并闡明了威懾、強制性威脅與承諾、戰(zhàn)略移動、不可置信威脅等概念。1960年,謝林在其經(jīng)典著作《沖突的戰(zhàn)略》這本書中指出,只有威脅是可信時,才能有效遏制對手的進(jìn)入!芭既皇录粫l(fā)戰(zhàn)爭,只有決定才會導(dǎo)致戰(zhàn)爭的爆發(fā)!比绻粐J(rèn)為另一國會突然發(fā)動襲擊,最好的策略是需要可信的二次還擊能力,并讓對方知道這一威懾,這樣才能避免一場不情愿的戰(zhàn)爭。這一點十分類似《孫子兵法》中的“上兵伐謀”。
          2、運用廣義的“討價還價” 分析沖突管理。從博弈論的角度來看,討價還價是一個非零和博弈。在效率曲線上,博弈當(dāng)事人的利益是對立的,不存在帕累托改進(jìn)的可能。但存在一點,使得博弈當(dāng)事人的利益是一致的。博弈者都希望避免兩敗俱傷,這種“雙贏”的共同想法就體現(xiàn)為,在效率曲線上找到一個合適的點來解決彼此之間的沖突。
          3、強調(diào)充分的溝通在達(dá)成協(xié)議中的作用。在充分交流的條件下,公開的討價還價可能達(dá)成一種類似于 “雙方期望” 的協(xié)定,即如果雙方都推測這個結(jié)果能夠為對方所接受,那么協(xié)議就可以達(dá)成了。謝林說明,博弈中的一方能夠通過公開惡化自身的選擇權(quán)以鞏固自身的談判地位,并且,報復(fù)的能力比起防御的能力來更有用處,而不確定的報復(fù)比必然的報復(fù)更加可信和有效率。因此,“在討價還價的過程中,勢弱的一方通常會成為強者!
          4、注重微觀動機的宏觀效果。謝林用“關(guān)鍵多數(shù)理論”(critical mass)和“有界鄰里關(guān)系模型”(boundedneighborhoodmodel),分析了在社會決策過程中,來自于文化、習(xí)慣等方面的許多強制力(compellingforce)能讓決策匯集于一點形成共識。以及非組織的個人動機如何轉(zhuǎn)變?yōu)榧w行為,以此說明種族隔離是個人選擇的自然結(jié)果。[2]
          5、引入“自我博弈”的概念,研究道德規(guī)范、法律以及自制和個人內(nèi)心的斗爭,解釋諸如酗酒、吸煙、缺乏鍛煉、低儲蓄等自我控制(self-command)問題。
          謝林運用他所發(fā)展起來的博弈理論對核決策與軍事控制、組織犯罪與敲詐、成癮行為與自我控制、種族隔離、環(huán)境保護等現(xiàn)象做出了分析。使研究應(yīng)用范圍更加廣泛。
          
          三、對博弈論假設(shè)的理性認(rèn)識
          
          任何理論研究不可能沒有假設(shè),假設(shè)是對現(xiàn)實的高度抽象,因此,常常是苛刻的,有時甚至是與實際不符的。正因為如此,建立在假設(shè)基礎(chǔ)上的研究結(jié)論并不一定完全符合實際,但都能為實際工作指出一個大的方向或范圍。博弈論的提出的確擴展了經(jīng)濟學(xué)研究的空間,交互式的經(jīng)濟行為使以孤立個體行為為出發(fā)點的傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)的許多結(jié)論面臨重新檢驗,奧曼和謝林的貢獻(xiàn)似乎為博弈論與經(jīng)典經(jīng)濟學(xué)結(jié)論之間的一致性提供了一條簡潔的路徑。但過于苛刻的假定使博弈均衡和古典均衡之間仍然存在一定的差異。
         。ㄒ唬┙⒃诶嬷黧w完全理性基礎(chǔ)之上的古典經(jīng)濟學(xué),力圖通過通過埃奇渥斯曲線(契約曲線),達(dá)到帕累托最優(yōu),描述了一個利益主體雙方共贏的局面,個體理性與集體理性高度一致。而博弈論者在考慮到“游戲規(guī)則” 、個人策略以及支付狀況時,存在一種類似“囚徒困境”的現(xiàn)象,每個人從自己的利益出發(fā),并不能導(dǎo)致整體利益的最大,而只能實現(xiàn)避免“兩敗俱傷”的次優(yōu)均衡,即通常所說的“納什均衡”。因此出現(xiàn)了個體理性與團體理性的沖突,這是非合作博弈的均衡。
          (二)通過協(xié)議,博弈雙方有可能達(dá)到古典經(jīng)濟學(xué)所說的最優(yōu)均衡,這就是合作博弈。但在一次性博弈中,無法避免一方通過違背最初承諾而獲取利益的局面,博弈雙方爭先恐后地違背承諾,導(dǎo)致合作的破裂,最優(yōu)均衡難以達(dá)到。于是“報復(fù)”作為一種對違背承諾的懲罰機制而出現(xiàn)在策略中?芍眯诺耐{(可實施的報復(fù))成為遏制沖突的有效策略。但即使在重復(fù)博弈中,只要博弈的次數(shù)是有限的,就不能解決博弈的一方在最后一次博弈中違背承諾,逃避懲罰的問題。
          (三)只有無限期的重復(fù)博弈加上報復(fù)機制,才能構(gòu)成對違約者可信的威懾,從而避免博弈的一方鋌而走險。如果博弈雙方具有足夠的理性,都不愿意承受永久的報復(fù)所帶來的損失,都不會違背協(xié)議,合作才成為可能。佚名定理正是揭示了這種完全信息下無限期的重復(fù)博弈中絕無偏離均衡路徑而獲取利益的狀況。在此情況下,個體理性得解代表了合作理性的結(jié)局。在不完全信息下,參與者掌握信息(特別是關(guān)于對手策略的信息)的多寡成為獲利與否的關(guān)鍵。所謂“知己知彼,百戰(zhàn)不殆!
         。ㄋ模o限期的重復(fù)博弈雖然有可能使個體理性符合團體理性從而趨向于古典均衡,但這種均衡建立在報復(fù)機制和參與雙方嚴(yán)格的理性假定的基礎(chǔ)之上,這就使得這種均衡顯得十分脆弱。亦即合作的基礎(chǔ)十分脆弱,只要雙方有一方的理性存在缺陷,就會立即招致嚴(yán)厲的報復(fù),而“人非圣賢,孰能無過?”,所以局部的沖突始終難以消除,自古以來困擾著人類。
          
          四、增強合作可能的途徑
          
          正視人類理性的局限,盡量消除這種局限所帶來的不良后果,增進(jìn)人類整體利益,這本身是人類理性進(jìn)化的要求,也是經(jīng)濟學(xué)所致力的目標(biāo)。面對獲諾獎的博弈論者所揭示的合作與沖突的局面。我們應(yīng)該探索增強合作可能亦即趨向古典均衡的途徑。
          
         。ㄒ唬┙⑿畔⒌恼鐒e機制,盡可能減少沖突,增強合作
           如前所述,奧曼強調(diào):一個參與者的理性是在既定的信息約束下的效用最大化。博弈雙方掌握對方策略信息的多寡成為策略勝出的關(guān)鍵。這里信息的識別即成為理性的關(guān)鍵。如果一方收集到另一方的信息,那么這是一個合作的信息還是一個沖突的信息呢?他本人必須具備甄別的能力。如果他不能有效地甄別信息,那么即使再多的信息對他來說也只能形成困擾。他本人是否了解事實的真相,是否局限于自己的錯覺,抑或由于對方偶爾的失誤而造成信號的失真,還是對方故意發(fā)出的虛假信號以誘惑自己做出錯誤的決策而坐收其利?等等這些問題需要嚴(yán)格的加以甄別,才可能減少沖突,增強合作。
          
         。ǘ⿵娀瘜捜莺驼徑鈾C制,增強合作的可能
          既然人類存在有限理性,自己和別人隨時有犯錯誤的可能,通過甄別可以判斷對方的信息哪些是決定的沖突,哪些是無意中的過失。既然自己不希望自己無意的過失受到嚴(yán)厲的報復(fù),也應(yīng)諒解他人的過失,容許別人犯錯誤也容許別人改正錯誤,這種相互寬容和諒解的機制,可以消除由于有限理性而導(dǎo)致的沖突,從而擴大合作的可能性。
          
          (三)倡導(dǎo)反思機制,減少沖突的因素,增強合作的可能
          主動的減少無意間的過失往往比被動的受到別人的寬容更有效,因此通過經(jīng)常地反思檢討自己無意間的過失,主動改正自己的錯誤,會有效的減少沖突的因素,增強合作的可能。
          以上這些途徑能夠彌補人類有限理性帶來的沖突,從而增強合作的可能,改進(jìn)社會的福利水平。
          
          參考文獻(xiàn)
          [1] 李正信兩位諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得主的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)N經(jīng)濟日報2005.10.17
          [2] 伍澤君單瑜競爭中的合作羅伯特?奧曼的重復(fù)博弈論的評述J云南財貿(mào)學(xué)院學(xué)報社會科學(xué)版2005.6
          [3] 張軍付勇諾獎回歸博弈論N經(jīng)濟觀察報2005.10.24

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