基于ARIMA模型的中國對外貿(mào)易出口值的預(yù)測分析
發(fā)布時(shí)間:2018-06-25 來源: 散文精選 點(diǎn)擊:
【摘 要】出口值是對外貿(mào)易的一項(xiàng)重要指標(biāo)。本文運(yùn)用ARIMA疏系數(shù)模型對2009年1月至2016年12月的月度數(shù)據(jù)進(jìn)行了建模。并且利用歷史數(shù)據(jù)驗(yàn)證了模型的可靠性,給出了我國對外貿(mào)易出口值的短期預(yù)測。
【關(guān)鍵詞】對外貿(mào)易出口額預(yù)測;ARIMA模型疏系數(shù)
二、中國對外貿(mào)易出口值的ARIMA模型
1.原始數(shù)據(jù)介紹
本文所搜集的的原始數(shù)據(jù)為中國對外貿(mào)易出口額,數(shù)據(jù)來源為國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)年鑒。選取2009年1月至2016年12月的數(shù)據(jù)建立ARIMA疏系數(shù)模型并對對外貿(mào)易出口額進(jìn)行預(yù)測。2017年1月至2017年10月的數(shù)據(jù)為檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。
2.模型定階
時(shí)序圖顯示,該時(shí)間序列有顯著的波動(dòng)上升趨勢,為典型的不平穩(wěn)序列。考慮對其進(jìn)行差分運(yùn)算。
在對序列進(jìn)行了一階十二步差分運(yùn)算之后,綜合時(shí)序圖、自相關(guān)圖、偏自相關(guān)圖,可以認(rèn)為差分后序列平穩(wěn),考慮對模型進(jìn)行定階。
在自相關(guān)圖中,延遲1、2階的自相關(guān)系數(shù)顯著大于2倍標(biāo)準(zhǔn)差;在偏自相關(guān)圖中,延遲1、12階的偏自相關(guān)系數(shù)顯著大于2倍標(biāo)準(zhǔn)差,綜合考慮以上特點(diǎn),構(gòu)造疏系數(shù)模型ARMA((1,2),(1,12))。
綜合之前所做的差分運(yùn)算,對原時(shí)間序列所擬合的模型為疏系數(shù)模型ARIMA((1,2),(1,12),(1,12))。
3.參數(shù)估計(jì)
模型口徑為
由參數(shù)顯著性檢驗(yàn)結(jié)果可知,所擬合模型中的4個(gè)參數(shù)均顯著;由殘差檢驗(yàn)結(jié)果可知,序列為白噪聲序列。因此,疏系數(shù)模型ARIMA((1,2),(1,12),(1,12))擬合成功。
三、預(yù)測與分析
第一,該疏系數(shù)ARIMA模型的參數(shù)檢驗(yàn)顯著且殘差為白噪聲序列,作為中國對外貿(mào)易出口值預(yù)測模型是可行的;第二,由2017年中國對外貿(mào)易出口實(shí)際與預(yù)測值對比圖可知模型預(yù)測基本準(zhǔn)確;第三,該模型適用于短期預(yù)測,隨著預(yù)測時(shí)間的延長,置信區(qū)間在逐漸變大,預(yù)測誤差也在逐漸變大。
參考文獻(xiàn):
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[2] Data.stats.gov.cn. (2018). 國家數(shù)據(jù). [online] Available at: http:// data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=A01 [Accessed 8 Jan. 2018].
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